Alexeï, malade et alité pour une « blanche, blanche journée », profite de son oisiveté forcée pour s’adonner à un long monologue intérieur. Il se laisse, pour d’obscures raisons, aller à un soudain besoin irrépressible de replonger dans sa propre mémoire. Il y voit notamment défiler ses sentiments ambivalents pour sa mère, et le souvenir amer d’un père poète, ayant trop tôt déserté le foyer familial. Par ce voyage intime qui le mène au cœur de son enfance, Alexeï espère éclaircir les mystères de son devenir. Il le renvoie pourtant irrémédiablement à sa propre situation et celle de son fils, confronté comme lui à une séparation parentale et au départ du père.
Dans les années trente, des coups de feu retentissent un soir dans Dogville, une petite ville des Rocheuses. Grace, une belle femme terrifiée, monte en courant un chemin de montagne où elle fait la rencontre de Tom, un jeune habitant de la bourgade. Elle lui explique qu'elle est traquée par des gangsters et que sa vie est en danger. Encouragée par Tom, la population locale consent à la cacher, en échange de quoi Grace accepte de travailler pour elle. Lorsqu'un avis de recherche est lancé contre la jeune femme, les habitants de Dogville s'estiment en droit d'exiger une compensation, vu le risque qu'ils courent à l'abriter. Mais la pauvre Grace garde en elle un secret fatal qui leur fera regretter leur geste…
Première partie de la tétralogie, le film suit Tulse Luper enfant au cours de la première guerre mondiale, explorateur en pays Mormon dans l'Utah puis écrivain en Belgique pendant la montée du fascisme. Il collectionne des valises (92 au total) contenant des objet représentant le monde.
